Сравнение NCLEX с MMGEX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.44%/yr vs 16.34%/yr for MMGEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и MMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 28.07%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям MMGEX по среднегодовой доходности: 7.44% против 16.34% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 7.44%
MMGEX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам NCLEX и MMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.51% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 28.07% | 10.66% | 14.79% | 16.35% | -26.21% | 8.52% | 40.08% | 61.40% | -5.46% | 24.28% |
Correlation
The correlation between NCLEX and MMGEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between NCLEX and MMGEX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск
NCLEX
MMGEX
Сравнение NCLEX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLEX | MMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.53 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 18.33 | -19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и MMGEX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и MMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | MMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -63.65% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -10.47% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -27.79% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -51.21% | +22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -51.21% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.62% | 0.00% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -23.39% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.58% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и MMGEX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 4.54%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | MMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.05% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.15% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 20.61% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 32.53% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 29.06% | -9.83% |
Сравнение комиссий NCLEX и MMGEX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и MMGEX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности MMGEX в 29.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 29.62% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.15% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and MMGEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGEX has higher volatility (7.05%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs MMGEX's -63.65%.
MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и MMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор