PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с MMGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.27%/yr vs 15.31%/yr for MMGEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям MMGEX по среднегодовой доходности: 7.27% против 15.31% соответственно.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

MMGEX

1 день
1.35%
1 месяц
4.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
20.37%
1 год
39.89%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.63%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Correlation

The correlation between NCLEX and MMGEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г.

0.92

Over the past year, the correlation between NCLEX and MMGEX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIXNCLEX с NSEIX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с DLHYXMMGEX с MSTDX

Доходность на риск

NCLEX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXMMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.11

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.90

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.98

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

16.30

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MMGEX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.11

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и MMGEX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и MMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-63.65%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-10.47%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-27.79%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-51.21%

+22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-51.21%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-4.86%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-23.43%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

2.55%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и MMGEX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.03%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

15.40%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

19.75%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

32.43%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

29.00%

-9.79%

Сравнение комиссий NCLEX и MMGEX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и MMGEX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности MMGEX в 31.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and MMGEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs MMGEX's -63.65%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и MMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор