Сравнение NCLEX с NSEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и NSEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и NSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у NSEIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NSEIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.84% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и NSEIX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NSEIX в 0.70%.
Доходность на риск
NCLEX vs. NSEIX — Ранг доходности на риск
NCLEX
NSEIX
Сравнение NCLEX c NSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | NSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.98 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.51 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.48 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 5.82 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | NSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.98 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и NSEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и NSEIX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности NSEIX в 10.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и NSEIX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NSEIX в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NSEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | NSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -48.12% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -10.52% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -18.98% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -33.47% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -5.82% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -5.83% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 2.68% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и NSEIX
Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | NSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.67% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 7.46% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 14.94% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.72% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.93% | +3.23% |