Сравнение NCLEX с ODIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и ODIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и ODIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у ODIIX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям ODIIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 15.12% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и ODIIX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.
Доходность на риск
NCLEX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск
NCLEX
ODIIX
Сравнение NCLEX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | ODIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.68 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.35 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.43 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 5.58 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.68 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и ODIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и ODIIX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности ODIIX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и ODIIX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и ODIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -43.06% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.39% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -43.06% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -43.06% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -6.61% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.27% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.71% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и ODIIX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.51% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 19.88% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 28.31% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 25.40% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 24.74% | -5.58% |