PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с ALMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.27%/yr vs 8.75%/yr for ALMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у ALMAX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям ALMAX по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.75% соответственно.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

ALMAX

1 день
0.69%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.73%
6 месяцев
3.25%
1 год
12.92%
3 года*
7.88%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и ALMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		4.73%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%

Correlation

The correlation between NCLEX and ALMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.91

The correlation between NCLEX and ALMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIXNCLEX с NSEIX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с ACAYXALMAX с IETCALMAX с NESIX

Доходность на риск

NCLEX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXALMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.68

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.12

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.70

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.14

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.68

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и ALMAX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и ALMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-60.51%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-20.91%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-29.61%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-53.89%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-53.89%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-32.00%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-17.33%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

6.83%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и ALMAX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.66%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.11%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.71%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

29.17%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

27.26%

-8.05%

Сравнение комиссий NCLEX и ALMAX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и ALMAX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and ALMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALMAX has higher volatility (7.66%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs ALMAX's -60.51%.

ALMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и ALMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор