Сравнение NCLEX с FGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и FGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и FGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.31% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и FGROX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.
Доходность на риск
NCLEX vs. FGROX — Ранг доходности на риск
NCLEX
FGROX
Сравнение NCLEX c FGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | FGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.71 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.31 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.88 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 11.28 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.71 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и FGROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и FGROX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности FGROX в 11.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и FGROX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и FGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -41.48% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -15.38% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -38.52% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -41.48% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -9.61% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.33% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.93% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и FGROX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.38% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 20.13% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 29.20% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 25.38% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 25.04% | -5.88% |