Сравнение NCLEX с BUFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и BUFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и BUFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | -5.11% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у BUFOX с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям BUFOX по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.05% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
BUFOX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и BUFOX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFOX в 1.46%.
Доходность на риск
NCLEX vs. BUFOX — Ранг доходности на риск
NCLEX
BUFOX
Сравнение NCLEX c BUFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | BUFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.35 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.67 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.53 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 1.65 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | BUFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.35 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и BUFOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и BUFOX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности BUFOX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 5.38% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и BUFOX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки BUFOX в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и BUFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | BUFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -69.71% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -15.52% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -43.17% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -43.17% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -27.02% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -16.02% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.97% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и BUFOX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | BUFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.59% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 17.03% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 24.59% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.77% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.34% | -3.18% |