Сравнение WMICX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.09% против 17.50% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и HRSMX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
WMICX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
WMICX
HRSMX
Сравнение WMICX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.38 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.49 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 13.94 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и HRSMX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и HRSMX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -64.92% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.89% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -38.49% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -40.74% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -7.21% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -13.16% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.73% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и HRSMX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 12.35% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 21.73% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 30.18% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 27.18% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 25.82% | -1.49% |