PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 9.61% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий WMICX и EMCAX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WMICX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.41

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.72

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.74

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.00

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между WMICX и EMCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и EMCAX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и EMCAX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-51.81%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.15%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-30.60%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-42.79%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-6.22%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-13.33%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.50%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и EMCAX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.42%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.49%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

17.50%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

18.18%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

20.21%

+4.12%