PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с GPSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с GPSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. GPSCX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и GPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и GPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%

Доходность по периодам

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Victory RS Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с NCLEXGPSCX с NEAGXGPSCX с USAGXGPSCX с FECGXGPSCX с NEAIXGPSCX с CTSIX

Сравнение комиссий EMCAX и GPSCX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии GPSCX в 1.25%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. GPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GPSCX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c GPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXGPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. GPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Корреляция

Корреляция между EMCAX и GPSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и GPSCX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и GPSCX

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и GPSCX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

—

—