PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с FGROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.40%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.31% соответственно.

EMCAX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.85%
1 год
6.35%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.72%

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с BIASXEMCAX с WISGXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с HASGX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NEAIXFGROX с NCLEXFGROX с CMCIXFGROX с NESIX

Сравнение комиссий EMCAX и FGROX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

EMCAX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.71

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.31

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.88

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

11.28

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FGROX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.71

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между EMCAX и FGROX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и FGROX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FGROX в 11.46%

TTM20252024202320222021202020192018
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и FGROX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-41.48%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-15.38%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-38.52%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.48%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.61%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-10.33%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и FGROX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.55%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

11.38%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

20.13%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

29.20%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

25.38%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.04%

-4.83%