PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с WISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с WISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и WISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и WISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у WISGX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям WISGX по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.10% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с HASGX
Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с ETEGXWISGX с WTLTXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO

Сравнение комиссий EMCAX и WISGX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. WISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c WISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXWISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.94

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.85

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. WISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа WISGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и WISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXWISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между EMCAX и WISGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и WISGX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и WISGX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и WISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXWISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-43.22%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.26%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-43.22%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.22%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.74%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-12.69%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.69%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и WISGX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXWISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.23%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

15.49%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

24.34%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

24.44%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.93%

-3.72%