PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с AOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции EMCAX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.19% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий EMCAX и AOFIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.70

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.16

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.21

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между EMCAX и AOFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и AOFIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и AOFIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-60.19%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-19.88%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-55.64%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-60.19%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-43.40%

+37.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-19.25%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.43%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и AOFIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

11.04%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

19.98%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

28.79%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

27.91%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

26.15%

-5.94%