PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCAX с AOFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCAX (Empiric 2500 Fund) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EMCAX returned 10.73%/yr vs 9.09%/yr for AOFIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMCAX charges 1.96%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции EMCAX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.09% соответственно.

EMCAX

1 день
0.50%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.84%
1 год
16.32%
3 года*
12.56%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.73%

AOFIX

1 день
-0.84%
1 месяц
7.51%
С начала года
9.65%
6 месяцев
6.65%
1 год
30.71%
3 года*
12.46%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCAX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		11.03%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		9.65%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Correlation

The correlation between EMCAX and AOFIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.82

The correlation between EMCAX and AOFIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с WISGXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASXEMCAX с VSGIX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с ETEGXAOFIX с SPECXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOX

Доходность на риск

EMCAX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXAOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.31

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.89

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

5.61

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOFIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и AOFIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и AOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCAXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-60.19%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-19.88%

+11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-31.97%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-55.64%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-60.19%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-32.85%

+30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-19.42%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

6.00%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и AOFIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 4.64%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCAXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

8.33%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

20.03%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

25.74%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

28.05%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

26.32%

-6.08%

Сравнение комиссий EMCAX и AOFIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и AOFIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCAX and AOFIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOFIX has higher volatility (8.33%) compared to EMCAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, EMCAX dropped -51.81% vs AOFIX's -60.19%.

AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCAX и AOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор