PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMCAX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с TQQQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMCAX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между EMCAX и TQQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
142.63%
14,143.37%
EMCAX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCAX:

0.33

TQQQ:

0.03

Коэф-т Сортино

EMCAX:

0.67

TQQQ:

0.57

Коэф-т Омега

EMCAX:

1.08

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

EMCAX:

0.37

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

EMCAX:

1.11

TQQQ:

0.11

Индекс Язвы

EMCAX:

6.41%

TQQQ:

21.70%

Дневная вол-ть

EMCAX:

19.06%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

EMCAX:

-60.58%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

EMCAX:

-9.83%

TQQQ:

-36.24%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 6.00% против 29.75% соответственно.

EMCAX

С начала года

-2.99%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

-6.78%

1 год

6.26%

5 лет

10.24%

10 лет

6.00%

TQQQ

С начала года

-25.08%

1 месяц

51.95%

6 месяцев

-27.94%

1 год

2.48%

5 лет

26.97%

10 лет

29.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMCAX и TQQQ

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCAX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг риск-скорректированной доходности EMCAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.03
EMCAX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и TQQQ

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TQQQ в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.59%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и TQQQ

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.83%
-36.24%
EMCAX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и TQQQ

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 9.48%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 38.46%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.48%
38.46%
EMCAX
TQQQ