Сравнение EMCAX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCAX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.61% против 35.31% соответственно.
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCAX и TQQQ
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
EMCAX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EMCAX
TQQQ
Сравнение EMCAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCAX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.41 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.28 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCAX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EMCAX и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и TQQQ
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и TQQQ
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCAX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -81.66% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -36.97% | +26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -81.66% | +51.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -81.66% | +38.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -28.08% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -18.66% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 12.13% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и TQQQ
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCAX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 19.74% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 38.50% | -28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 67.35% | -49.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 66.53% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 65.83% | -45.62% |