PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с TQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.40%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.72% против 35.51% соответственно.

EMCAX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.85%
1 год
6.35%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.72%

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с WISGXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с HASGX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий EMCAX и TQQQ

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

EMCAX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.68

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

3.99

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между EMCAX и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и TQQQ

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и TQQQ

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-81.66%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-36.97%

+28.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-81.66%

+51.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-81.66%

+38.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-27.92%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-18.67%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

12.26%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и TQQQ

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.55%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

19.09%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

38.47%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

67.32%

-49.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

66.51%

-48.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

65.81%

-45.60%