PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Empiric 2500 Fund (EMCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Empiric 2500 Fund (EMCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827M8626

CUSIP

62827M862

Эмитент

Empiric Funds

Дата выпуска

6 нояб. 1995 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EMCAX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Популярные сравнения:
EMCAX с TQQQ
Популярные сравнения:
EMCAX с TQQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Empiric 2500 Fund (EMCAX) показал доход в -2.62% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMCAX составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EMCAX

С начала года

-2.62%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-8.68%

1 год

6.15%

3 года

8.52%

5 лет

11.10%

10 лет

7.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.36%-2.57%-3.86%0.71%1.85%-2.62%
2024-1.56%5.79%3.04%-5.46%2.99%1.67%4.66%1.15%1.28%-2.77%9.65%-6.22%13.89%
20235.86%-2.41%-1.28%-0.46%-3.05%7.68%1.67%-1.59%-3.38%-3.76%6.78%6.79%12.43%
2022-9.80%0.73%-0.52%-9.63%0.28%-7.53%10.36%-4.73%-6.44%10.58%5.10%-3.06%-16.06%
20214.29%7.12%0.47%3.65%-0.05%1.96%-0.49%0.94%-4.79%4.20%-5.11%3.54%16.07%
2020-2.22%-7.87%-19.32%15.03%9.71%3.77%5.80%4.30%-2.90%2.05%14.03%7.71%27.82%
201910.93%4.60%-2.03%1.79%-7.00%7.42%0.92%-6.11%-1.29%2.79%6.03%1.07%19.10%
20184.79%-3.04%2.66%1.27%4.97%0.85%2.35%6.50%-0.92%-12.09%0.74%-10.84%-4.64%
20170.93%2.00%0.54%2.88%-0.76%3.76%0.23%-1.47%4.82%2.54%3.81%0.82%21.82%
2016-8.81%-0.08%9.25%-0.35%0.63%-0.45%4.21%2.94%0.06%-4.47%7.22%1.87%11.30%
2015-2.39%6.49%-0.20%-0.00%1.07%-0.66%-2.01%-8.90%-6.27%7.72%-1.02%-6.85%-13.45%
2014-2.55%3.52%-0.96%0.51%0.48%2.61%-4.41%7.68%-4.66%4.13%0.83%-0.03%6.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EMCAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EMCAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Empiric 2500 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Empiric 2500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.00$0.00$0.31$3.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.21

Дивидендный доход

0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Empiric 2500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.95$3.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$4.21$4.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Empiric 2500 Fund показал максимальную просадку в 51.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1106 торговых сессий.

Текущая просадка Empiric 2500 Fund составляет 9.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.81%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.110631 июл. 2013 г.1446
-47.27%5 мая 1998 г.1138 окт. 1998 г.126510 окт. 2003 г.1378
-42.79%17 сент. 2018 г.37818 мар. 2020 г.1428 окт. 2020 г.520
-32.94%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.36525 июл. 2017 г.526
-30.6%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.54923 авг. 2024 г.702
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...