- ISIN
- US62827M8626
- CUSIP
- 62827M862
- Эмитент
- Empiric Funds
- Дата выпуска
- 6 нояб. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMCAX
Empiric 2500 Fund (EMCAX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции EMCAX — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Empiric 2500 Fund (EMCAX) показал доход в 11.03% с начала года и 16.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMCAX составила 10.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Empiric 2500 Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMCAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 3.47% | -5.21% | 10.01% | 0.83% | 0.66% | 11.03% | ||||||
| 2025 | 1.36% | -2.57% | -3.86% | 0.71% | 1.85% | 1.38% | 1.57% | 2.16% | 0.70% | 0.44% | 1.80% | -2.94% | 2.37% |
| 2024 | -1.56% | 5.79% | 3.04% | -5.46% | 2.99% | 1.67% | 4.66% | 1.15% | 1.28% | -2.77% | 9.65% | -6.22% | 13.89% |
| 2023 | 5.86% | -2.41% | -1.28% | -0.46% | -3.05% | 7.68% | 1.67% | -1.59% | -3.38% | -3.76% | 6.78% | 6.79% | 12.43% |
| 2022 | -9.80% | 0.73% | -0.52% | -9.63% | 0.28% | -7.53% | 10.36% | -4.73% | -6.44% | 10.58% | 5.10% | -3.06% | -16.06% |
| 2021 | 4.29% | 7.12% | 0.47% | 3.65% | -0.05% | 1.96% | -0.49% | 0.94% | -4.79% | 4.20% | -5.11% | 3.54% | 16.07% |
Метрики бенчмарка
Empiric 2500 Fund has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.85, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 1995.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 99.41%
- Участие в снижении
- 97.25%
Комиссия
Комиссия EMCAX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMCAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Empiric 2500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $3.95 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Empiric 2500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Empiric 2500 Fund показал максимальную просадку в 51.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Empiric 2500 Fund составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.81%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 4mo | 5y 7moянв. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.27%окт. 1998 г. | 5mo 6d | 4y 11mo | 5y 4moмай 1998 г. - сент. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 24d | 2y 22dсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.94%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5mo | 2y 1moиюнь 2015 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.60%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 2mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| EMCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -56.78% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -25.43% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.92% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.74% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -10.72% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMCAX
Добавьте Empiric 2500 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMCAX