PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции EMCAX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.65% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASXEMCAX с HASGX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX

Сравнение комиссий EMCAX и BIASX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии BIASX в 1.11%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.40

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.74

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.57

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

2.23

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIASX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между EMCAX и BIASX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и BIASX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BIASX в 19.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и BIASX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-73.26%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.18%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-30.61%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.04%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-10.83%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-23.60%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.61%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и BIASX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.70%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.35%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

19.76%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.90%

+0.31%