Сравнение WMGAX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и VSNGX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
WMGAX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
WMGAX
VSNGX
Сравнение WMGAX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 4.00 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и VSNGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и VSNGX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и VSNGX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -54.50% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -12.36% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.08% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -38.33% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -6.04% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -7.47% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.79% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и VSNGX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.20% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.48% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 17.70% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.44% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.58% | +3.53% |