PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с OTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSNGX с OTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSNGX и OTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции OTCAX немного впереди с 11.20%.

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

MFS Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с BBSCVSNGX с FLQMVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQXVSNGX с BQMGX
Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ

Сравнение комиссий VSNGX и OTCAX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

VSNGX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXOTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.15

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.35

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.18

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

0.51

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. OTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXOTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между VSNGX и OTCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и OTCAX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности OTCAX в 17.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и OTCAX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и OTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSNGXOTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-74.39%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.46%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-36.85%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-36.85%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-13.46%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-23.21%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.84%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и OTCAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSNGXOTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.09%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.06%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.72%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.13%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

19.89%

-0.31%