PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSNGX с OTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSNGX с OTCAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) and OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSNGX returned 11.69%/yr vs 11.74%/yr for OTCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSNGX charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for OTCAX.

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью 2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции OTCAX немного впереди с 11.74%.

VSNGX

1 день
0.79%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
5.81%
С начала года
10.13%
1 год
12.36%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.69%

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSNGX и OTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		10.13%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%

Correlation

The correlation between VSNGX and OTCAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.90

The correlation between VSNGX and OTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

MFS Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENXVSNGX с BQMGX
Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY

Доходность на риск

VSNGX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSNGXOTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.02

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.09

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.02

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

-0.06

+6.18

VSNGX vs. OTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и OTCAX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и OTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSNGXOTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-74.39%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.46%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-21.05%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-36.85%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-36.85%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.85%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-23.05%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

6.50%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и OTCAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 2.91%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSNGXOTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.99%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.47%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

17.54%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

20.38%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

20.00%

-0.48%

Сравнение комиссий VSNGX и OTCAX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и OTCAX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности OTCAX в 16.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.59%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VSNGX and OTCAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to VSNGX (2.91%). In terms of maximum drawdown, VSNGX dropped -54.50% vs OTCAX's -74.39%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSNGX и OTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор