PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSNGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSNGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.06% соответственно.

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с FLQMVSNGX с BBSCVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQXVSNGX с BQMGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VSNGX и SPY

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VSNGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.27

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между VSNGX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и SPY

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и SPY

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSNGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-55.19%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.05%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-24.50%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-33.72%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.53%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.09%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и SPY

JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.20% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSNGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.35%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.50%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.06%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.06%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.92%

+1.66%