Сравнение VSNGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.00% против 3.29% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и VLEQX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
VSNGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
VSNGX
VLEQX
Сравнение VSNGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.24 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 0.49 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и VLEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и VLEQX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и VLEQX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -35.60% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.43% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -33.46% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -35.60% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -19.59% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -12.40% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.37% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и VLEQX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.03% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.50% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.35% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.30% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.25% | +0.33% |