Сравнение VSNGX с VWENX
VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSNGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSNGX returned 11.74%/yr vs 10.13%/yr for VWENX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSNGX charges 0.89%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.13% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 11.74%
VWENX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам VSNGX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 7.10% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.10% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Correlation
The correlation between VSNGX and VWENX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 0.88 |
The correlation between VSNGX and VWENX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSNGX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VSNGX
VWENX
Сравнение VSNGX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSNGX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.64 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 11.92 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и VWENX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSNGX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -36.02% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -6.77% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -11.98% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -20.84% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -25.33% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.92% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.35% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.50% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и VWENX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSNGX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.50% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.21% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.83% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.20% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 11.56% | +8.04% |
Сравнение комиссий VSNGX и VWENX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и VWENX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности VWENX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.74% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.05% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
VSNGX and VWENX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSNGX has higher volatility (3.97%) compared to VWENX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VSNGX dropped -54.50% vs VWENX's -36.02%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSNGX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор