Сравнение VSNGX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.40% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и VWENX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
VSNGX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VSNGX
VWENX
Сравнение VSNGX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.89 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 8.54 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и VWENX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и VWENX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -36.02% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.02% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -20.84% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -25.33% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.90% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.38% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.78% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и VWENX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.06% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.66% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 11.88% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 11.12% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.50% | +8.08% |