Сравнение VSNGX с FLQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и FLQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и FLQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 13.03% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -1.80% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью -1.80%.
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
FLQM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и FLQM
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.
Доходность на риск
VSNGX vs. FLQM — Ранг доходности на риск
VSNGX
FLQM
Сравнение VSNGX c FLQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | FLQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 1.64 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и FLQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и FLQM
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FLQM в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.55% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и FLQM
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и FLQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -37.26% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.27% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -22.51% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.74% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.95% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.16% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и FLQM
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.75% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.95% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 17.44% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.43% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.59% | +0.99% |