Сравнение VSNGX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 6.17% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и BBSC
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
VSNGX vs. BBSC — Ранг доходности на риск
VSNGX
BBSC
Сравнение VSNGX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.10 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.07 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.10 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и BBSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и BBSC
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и BBSC
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -30.96% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -14.59% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -30.96% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.07% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -11.82% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.71% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и BBSC
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.17% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 14.49% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 24.02% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 22.97% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 23.02% | -3.44% |