- ISIN
- US4812A12667
- CUSIP
- 4812A1266
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции VSNGX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSNGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) показал доход в 7.10% с начала года и 14.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSNGX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность VSNGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSNGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 3.20% | -5.66% | 6.00% | 0.64% | 0.68% | 7.10% | ||||||
| 2025 | 4.32% | -3.29% | -5.31% | -0.53% | 4.59% | 3.31% | 1.52% | 1.65% | 0.42% | -1.11% | 1.60% | -0.75% | 6.09% |
| 2024 | -0.24% | 5.49% | 4.04% | -5.42% | 1.80% | -0.91% | 3.58% | 2.53% | 1.43% | 0.08% | 8.42% | -2.84% | 18.60% |
| 2023 | 7.42% | -2.15% | -1.80% | -0.75% | -1.73% | 7.84% | 2.89% | -3.10% | -4.58% | -4.04% | 9.83% | 6.69% | 16.15% |
| 2022 | -6.52% | 0.10% | 1.06% | -6.67% | -0.68% | -8.77% | 8.84% | -2.78% | -8.57% | 8.36% | 5.60% | -5.16% | -16.03% |
| 2021 | -0.18% | 5.71% | 2.42% | 5.24% | 0.00% | 0.94% | 0.47% | 2.12% | -3.87% | 5.67% | -3.25% | 3.63% | 19.97% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.97, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund captured 106.27% of S&P 500 Index gains but only 94.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 106.27%
- Участие в снижении
- 94.40%
Комиссия
Комиссия VSNGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSNGX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSNGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.53 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 11.37 | -5.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $3.91 | $5.46 | $0.29 | $1.41 | $4.70 | $6.44 | $4.33 | $5.38 | $2.95 | $1.50 | $2.20 |
Дивидендный доход | 5.74% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.46 | $5.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 54.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Equity Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.50%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.78%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 3mo 5d | 5mo 28dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.20%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 19d | 3y 1moсент. 2000 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.08%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| VSNGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -56.78% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.10% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -18.90% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -25.43% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -33.92% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.34% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.72% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.02% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSNGX
Добавьте JPMorgan Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSNGX