PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A12667

CUSIP

4812A1266

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VSNGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
VSNGX с SPY VSNGX с FLQM VSNGX с OTCAX VSNGX с BBSC
Популярные сравнения:
VSNGX с SPY VSNGX с FLQM VSNGX с OTCAX VSNGX с BBSC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) показал доход в -0.61% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSNGX составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VSNGX

С начала года

-0.61%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-7.18%

1 год

8.41%

3 года

8.03%

5 лет

11.76%

10 лет

9.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSNGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.32%-3.29%-5.31%-0.53%4.59%-0.61%
2024-0.24%5.49%4.04%-5.42%1.80%-0.91%3.58%2.53%1.43%0.08%8.42%-6.61%14.00%
20237.42%-2.15%-1.80%-0.75%-1.73%7.84%2.89%-3.10%-4.58%-4.04%9.83%6.69%16.15%
2022-6.52%0.10%1.06%-6.67%-0.68%-8.77%8.84%-2.78%-8.57%8.36%5.60%-5.16%-16.03%
2021-0.18%5.71%2.42%5.24%0.00%0.94%0.47%2.12%-3.87%5.67%-3.25%3.63%19.97%
2020-0.08%-7.34%-17.67%14.83%6.55%2.25%5.57%3.88%-2.20%0.66%13.66%4.79%22.62%
201910.86%5.47%0.97%3.88%-5.54%6.76%1.19%-2.75%1.05%1.31%4.33%2.11%32.72%
20184.37%-3.34%0.00%-0.51%2.02%0.52%2.31%4.39%-0.93%-8.71%1.94%-9.43%-8.20%
20172.98%3.26%-0.13%1.08%1.70%1.51%1.91%-0.12%2.26%1.51%3.26%0.36%21.35%
2016-7.85%0.61%7.91%0.52%1.82%-0.66%3.82%0.11%-0.20%-3.51%5.67%-0.22%7.33%
2015-1.78%5.63%1.16%-0.91%2.70%-0.85%1.81%-5.98%-4.58%4.94%0.77%-2.17%0.06%
2014-1.80%6.40%-0.87%-1.71%2.57%3.71%-4.19%5.18%-2.81%3.10%2.48%0.66%12.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSNGX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSNGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: -0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.87$2.87$0.29$1.42$4.70$6.44$4.33$5.38$2.95$1.50$2.20$2.17

Дивидендный доход

4.55%4.52%0.50%2.81%7.63%11.65%8.59%12.95%5.80%3.37%5.15%4.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.70$4.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.44$6.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62$0.00$0.71$4.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.38$5.38
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$2.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.42$1.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$2.17$2.20
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$2.11$2.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 95.84%, зарегистрированную 14 дек. 1998 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Equity Fund составляет 40.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.84%22 апр. 1998 г.16914 дек. 1998 г.———
-18.69%14 окт. 1997 г.6512 янв. 1998 г.4819 мар. 1998 г.113
-17.11%23 янв. 1997 г.6725 апр. 1997 г.3919 июн. 1997 г.106
-5.75%7 авг. 1997 г.818 авг. 1997 г.1912 сент. 1997 г.27
-2.79%6 апр. 1998 г.27 апр. 1998 г.615 апр. 1998 г.8
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...