Сравнение WMGAX с VMGMX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 11.75%/yr for VMGMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.75% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
VMGMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам WMGAX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 7.30% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between WMGAX and VMGMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between WMGAX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
WMGAX
VMGMX
Сравнение WMGAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.15 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и VMGMX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -37.17% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.95% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -21.65% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -37.17% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -37.17% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -2.59% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -6.98% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.35% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и VMGMX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.48% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.91% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.16% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.63% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.02% | +2.12% |
Сравнение комиссий WMGAX и VMGMX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и VMGMX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VMGMX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WMGAX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMGMX has higher volatility (5.48%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор