Сравнение WMGAX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.98% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и PKSFX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
WMGAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
WMGAX
PKSFX
Сравнение WMGAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.23 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.48 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и PKSFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и PKSFX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и PKSFX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -54.46% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -11.21% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -22.02% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -33.45% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -9.42% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -7.17% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и PKSFX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.62% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.11% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 18.95% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.90% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.79% | +4.32% |