PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с IVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с IVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и IVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и IVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		0.24%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.80% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

IVOIX

1 день
1.68%
1 месяц
-7.38%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.51%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с MDYVIVOIX с JVMIXIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV

Сравнение комиссий WMGAX и IVOIX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXIVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.56

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.92

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.67

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

2.62

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. IVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IVOIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и IVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXIVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между WMGAX и IVOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и IVOIX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		15.69%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и IVOIX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXIVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-41.17%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-13.95%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-21.87%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-41.17%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-7.98%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-4.99%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.56%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и IVOIX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXIVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.06%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.69%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

18.18%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

17.41%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

19.01%

+4.10%