Сравнение IVOIX с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | -1.41% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.71% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.61%
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и RFV
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
IVOIX vs. RFV — Ранг доходности на риск
IVOIX
RFV
Сравнение IVOIX c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.52 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и RFV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и RFV
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.95% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и RFV
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -71.82% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.62% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -24.65% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -52.24% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -7.98% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -9.85% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.81% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и RFV
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 4.59%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.12% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.17% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 24.40% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.22% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 25.04% | -6.04% |