PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOIX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		0.24%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции VMFVX немного впереди с 10.07%.

IVOIX

1 день
1.68%
1 месяц
-7.38%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.51%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.80%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с MDYVIVOIX с JVMIXIVOIX с RFVIVOIX с MVCAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий IVOIX и VMFVX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IVOIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOIXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.63

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.44

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между IVOIX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и VMFVX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		15.69%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и VMFVX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.17%

-45.79%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.52%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-22.46%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-45.79%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.59%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.52%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.84%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и VMFVX

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.06% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.35%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

20.59%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.55%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

21.88%

-2.87%