PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOIX с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOIX с MDYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IVOIX returned 9.95%/yr vs 10.40%/yr for MDYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVOIX charges 0.83%/yr vs 0.15%/yr for MDYV.

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью 9.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции MDYV немного впереди с 10.40%.

IVOIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.95%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.95%

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOIX и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		6.62%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between IVOIX and MDYV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between IVOIX and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с JVMIXIVOIX с VMFVXIVOIX с RFVIVOIX с MVCAX
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK

Доходность на риск

IVOIX vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOIX c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOIXMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.07

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.97

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

6.78

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOIX vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOIXMDYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и MDYV

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOIXMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.17%

-60.71%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.53%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-22.58%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-22.58%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-45.90%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.38%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.62%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.06%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и MDYV

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 3.25%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOIXMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.93%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.56%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.25%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

19.50%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.90%

-2.88%

Сравнение комиссий IVOIX и MDYV

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и MDYV

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности MDYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		14.75%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

IVOIX and MDYV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYV has higher volatility (3.93%) compared to IVOIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, IVOIX dropped -41.17% vs MDYV's -60.71%.

MDYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOIX и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор