Сравнение IVOIX с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции MDYV немного впереди с 10.01%.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и MDYV
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
IVOIX vs. MDYV — Ранг доходности на риск
IVOIX
MDYV
Сравнение IVOIX c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.41 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и MDYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и MDYV
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и MDYV
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -60.71% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.55% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -22.58% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -45.90% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.10% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.68% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.88% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и MDYV
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 5.06% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.30% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 11.44% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 20.68% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.57% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.90% | -2.89% |