Сравнение IVOIX с JANIX
IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both mutual funds - IVOIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, IVOIX returned 9.95%/yr vs 10.20%/yr for JANIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVOIX charges 0.83%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и JANIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью 11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции JANIX немного впереди с 10.20%.
IVOIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.95%
JANIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам IVOIX и JANIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 6.62% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.41% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
Correlation
The correlation between IVOIX and JANIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between IVOIX and JANIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOIX vs. JANIX — Ранг доходности на риск
IVOIX
JANIX
Сравнение IVOIX c JANIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | JANIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.43 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 10.00 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и JANIX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и JANIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOIX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -62.76% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.05% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -23.89% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -31.80% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -39.70% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.01% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.03% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.68% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и JANIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 3.25%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOIX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.24% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.42% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 16.07% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.61% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.59% | -1.57% |
Сравнение комиссий IVOIX и JANIX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и JANIX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности JANIX в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 14.75% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 10.08% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
IVOIX and JANIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANIX has higher volatility (5.24%) compared to IVOIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, IVOIX dropped -41.17% vs JANIX's -62.76%.
JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOIX и JANIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор