PortfoliosLab logo
Сравнение IVOIX с JANIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOIX и JANIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.76%
-2.73%
IVOIX
JANIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOIX:

0.23

JANIX:

0.43

Коэф-т Сортино

IVOIX:

0.38

JANIX:

0.66

Коэф-т Омега

IVOIX:

1.06

JANIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

IVOIX:

0.22

JANIX:

0.17

Коэф-т Мартина

IVOIX:

0.60

JANIX:

1.33

Индекс Язвы

IVOIX:

5.99%

JANIX:

5.25%

Дневная вол-ть

IVOIX:

15.63%

JANIX:

16.43%

Макс. просадка

IVOIX:

-41.17%

JANIX:

-46.00%

Текущая просадка

IVOIX:

-13.37%

JANIX:

-35.29%

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 7.13% против 1.51% соответственно.


IVOIX

С начала года

2.10%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-2.15%

1 год

2.91%

5 лет

5.17%

10 лет

7.13%

JANIX

С начала года

3.74%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.49%

5 лет

-2.28%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOIX и JANIX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.


График комиссии IVOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии JANIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOIX и JANIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOIX
Ранг риск-скорректированной доходности IVOIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOIX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.230.43
Коэффициент Сортино IVOIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.380.66
Коэффициент Омега IVOIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.09
Коэффициент Кальмара IVOIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.220.17
Коэффициент Мартина IVOIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.601.33
IVOIX
JANIX

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JANIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.23
0.43
IVOIX
JANIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и JANIX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как JANIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
1.75%1.79%1.94%2.03%1.22%1.76%1.74%1.92%1.43%1.10%1.95%0.39%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.16%0.10%

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и JANIX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки JANIX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и JANIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.37%
-35.29%
IVOIX
JANIX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и JANIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 3.36%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.36%
4.24%
IVOIX
JANIX