PortfoliosLab logo
Сравнение IVOIX с JANIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOIX и JANIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.04%
-3.47%
IVOIX
JANIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOIX:

0.31

JANIX:

0.22

Коэф-т Сортино

IVOIX:

0.48

JANIX:

0.40

Коэф-т Омега

IVOIX:

1.07

JANIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IVOIX:

0.30

JANIX:

0.09

Коэф-т Мартина

IVOIX:

0.75

JANIX:

0.63

Индекс Язвы

IVOIX:

6.40%

JANIX:

5.56%

Дневная вол-ть

IVOIX:

15.56%

JANIX:

16.03%

Макс. просадка

IVOIX:

-41.17%

JANIX:

-46.00%

Текущая просадка

IVOIX:

-11.77%

JANIX:

-35.78%

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у JANIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 1.10% соответственно.


IVOIX

С начала года

3.98%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-3.74%

1 год

3.61%

5 лет

5.37%

10 лет

7.14%

JANIX

С начала года

2.96%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-1.85%

1 год

4.64%

5 лет

-2.66%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOIX и JANIX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.


График комиссии IVOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии JANIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOIX и JANIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOIX
Ранг риск-скорректированной доходности IVOIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOIX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.310.22
Коэффициент Сортино IVOIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.480.40
Коэффициент Омега IVOIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.05
Коэффициент Кальмара IVOIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.300.09
Коэффициент Мартина IVOIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.750.63
IVOIX
JANIX

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа JANIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.31
0.22
IVOIX
JANIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и JANIX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как JANIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
1.72%1.79%1.94%2.03%1.22%1.76%1.74%1.92%1.43%1.10%1.95%0.39%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.16%0.10%

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и JANIX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки JANIX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и JANIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.77%
-35.78%
IVOIX
JANIX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и JANIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 2.91%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.91%
3.09%
IVOIX
JANIX