Сравнение IVOIX с DHTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и DHTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и DHTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям DHTAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.45% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и DHTAX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.
Доходность на риск
IVOIX vs. DHTAX — Ранг доходности на риск
IVOIX
DHTAX
Сравнение IVOIX c DHTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | DHTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 5.19 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и DHTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и DHTAX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности DHTAX в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и DHTAX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и DHTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -51.42% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.93% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -24.31% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -44.28% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.23% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -7.79% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.59% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и DHTAX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.51% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.83% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 21.16% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 21.00% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.16% | -3.15% |