PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с DEVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-9.94%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.78% соответственно.

WMGAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-0.56%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
10.30%

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий WMGAX и DEVLX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.84

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.30

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.06

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

4.11

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DEVLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.84

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между WMGAX и DEVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DEVLX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		12.32%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DEVLX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-60.08%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-13.91%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-24.80%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-46.48%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.33%

-8.37%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-8.32%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.58%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DEVLX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.26%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.61%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.22%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

21.05%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

23.48%

-0.39%