Сравнение DEVLX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund	3.11%	7.66%	10.87%	9.22%	-12.46%	33.85%	-0.79%	12.04%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	-4.77%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

DEVLX

1 день: -0.54%

1 месяц: -6.44%

С начала года: 3.11%

6 месяцев: 6.10%

1 год: 17.21%

3 года*: 11.02%

5 лет*: 5.61%

10 лет*: 8.78%

CTSIX

1 день: -3.92%

1 месяц: -9.84%

С начала года: -4.77%

6 месяцев: -1.18%

1 год: 36.02%

3 года*: 20.88%

5 лет*: 2.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Small Cap Value Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVLX:

DEVLX с PSLAX DEVLX с PMJIX DEVLX с FCDAX DEVLX с BSCMX DEVLX с TCMSX DEVLX с STSCX DEVLX с IWN

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX CTSIX с NBMIX

Сравнение комиссий DEVLX и CTSIX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

DEVLX

Delaware Small Cap Value Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEVLX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.29	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	1.84	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.24	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	2.78	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.11	10.72	-6.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEVLX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.29	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.11	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.39	+0.13

Корреляция

Корреляция между DEVLX и CTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и CTSIX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund	13.34%	13.76%	12.67%	7.54%	4.37%	4.43%	1.37%	4.29%	8.80%	1.34%	0.52%	7.01%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и CTSIX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEVLX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.08%	-50.83%	-9.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.91%	-12.38%	-1.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.80%	-50.60%	+25.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.37%	-12.38%	+4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.32%	-21.13%	+12.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.58%	3.20%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и CTSIX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.26%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEVLX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	12.38%	-7.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.61%	21.14%	-9.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.22%	29.23%	-8.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.05%	27.79%	-6.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.48%	29.69%	-6.21%

Сравнение DEVLX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и CTSIX

Сравнение доходности по годам DEVLX и CTSIX

Доходность по периодам

DEVLX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEVLX и CTSIX

Доходность на риск

DEVLX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

DEVLX

CTSIX

Сравнение DEVLX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEVLX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)