PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с TCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с TCMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и TCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-7.95%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.47% соответственно.

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%

TCMSX

1 день
-2.51%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-3.62%
1 год
18.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Voya Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIXDEVLX с IWN
Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUSTCMSX с FSMDX

Сравнение комиссий DEVLX и TCMSX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXTCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.62

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.14

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

0.40

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. TCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TCMSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXTCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между DEVLX и TCMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и TCMSX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности TCMSX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		6.05%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и TCMSX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и TCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXTCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-55.98%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-16.86%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-34.60%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-39.29%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-16.86%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.84%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

8.44%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и TCMSX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.26%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXTCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.89%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.86%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

28.47%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

24.06%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

23.42%

+0.06%