Сравнение DEVLX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или TCMSX.
Основные характеристики
| DEVLX | TCMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 47.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.00% | -2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.53% | 7.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 14.16 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 20.14% |
| Макс. просадка | -63.90% | -60.13% |
| Текущая просадка | -6.44% | -8.38% |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и TCMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и TCMSX
С начала года, DEVLX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью 27.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEVLX имеют среднегодовую доходность 3.68%, а акции TCMSX немного отстают с 3.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и TCMSX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEVLX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и TCMSX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как TCMSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 2.51% | 2.81% | 0.77% | 0.37% | 0.68% | 0.95% | 0.84% | 0.40% | 0.52% | 0.71% | 0.34% | 0.10% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и TCMSX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки TCMSX в -60.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и TCMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и TCMSX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.22%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.