Сравнение DEVLX с TCMSX
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while TCMSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by TCM Funds. Over the past 10 years, DEVLX returned 9.48%/yr vs 14.85%/yr for TCMSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DEVLX charges 1.11%/yr vs 0.93%/yr for TCMSX.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и TCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.85% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 9.48%
TCMSX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам DEVLX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 15.25% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 18.13% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Correlation
The correlation between DEVLX and TCMSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DEVLX and TCMSX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEVLX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
DEVLX
TCMSX
Сравнение DEVLX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.30 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 12.89 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и TCMSX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и TCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEVLX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -55.98% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -16.86% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -30.74% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -34.60% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -39.29% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.45% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -11.77% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.12% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и TCMSX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.70%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEVLX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.98% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 17.80% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 22.99% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 24.35% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 23.64% | -0.13% |
Сравнение комиссий DEVLX и TCMSX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и TCMSX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности TCMSX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 11.94% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 4.72% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Часто задаваемые вопросы
DEVLX and TCMSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMSX has higher volatility (7.98%) compared to DEVLX (4.70%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs TCMSX's -55.98%.
TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEVLX и TCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор