PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEVLX с PSLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEVLX и PSLAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.35%
8.63%
DEVLX
PSLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEVLX:

0.04

PSLAX:

0.33

Коэф-т Сортино

DEVLX:

0.20

PSLAX:

0.60

Коэф-т Омега

DEVLX:

1.03

PSLAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DEVLX:

0.05

PSLAX:

0.40

Коэф-т Мартина

DEVLX:

0.21

PSLAX:

1.48

Индекс Язвы

DEVLX:

4.41%

PSLAX:

4.45%

Дневная вол-ть

DEVLX:

21.32%

PSLAX:

20.21%

Макс. просадка

DEVLX:

-63.90%

PSLAX:

-68.68%

Текущая просадка

DEVLX:

-18.48%

PSLAX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.10% соответственно.


DEVLX

С начала года

-0.23%

1 месяц

-17.35%

6 месяцев

-2.35%

1 год

0.93%

5 лет

2.13%

10 лет

2.89%

PSLAX

С начала года

6.39%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

8.63%

1 год

6.60%

5 лет

8.68%

10 лет

2.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEVLX и PSLAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.


PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
График комиссии PSLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии DEVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEVLX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEVLX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.040.33
Коэффициент Сортино DEVLX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.200.60
Коэффициент Омега DEVLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.07
Коэффициент Кальмара DEVLX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.050.40
Коэффициент Мартина DEVLX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.211.48
DEVLX
PSLAX

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PSLAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.33
DEVLX
PSLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и PSLAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PSLAX в 5.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
1.41%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%0.10%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
5.66%0.53%0.35%0.20%0.90%1.33%2.40%0.60%0.66%6.48%4.82%1.89%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и PSLAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и PSLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.48%
-7.97%
DEVLX
PSLAX

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и PSLAX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.08%
5.37%
DEVLX
PSLAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab