Сравнение DEVLX с PSLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или PSLAX.
Основные характеристики
| DEVLX | PSLAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 31.52% |
| Дох-ть за 3 года | -2.00% | 4.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.53% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 7.24 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 21.26% |
| Макс. просадка | -63.90% | -66.92% |
| Текущая просадка | -6.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и PSLAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и PSLAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEVLX показывает доходность 12.09%, а PSLAX немного выше – 12.31%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям PSLAX по среднегодовой доходности: 3.68% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и PSLAX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEVLX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и PSLAX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности PSLAX в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 2.51% | 2.81% | 0.77% | 0.37% | 0.68% | 0.95% | 0.84% | 0.40% | 0.52% | 0.71% | 0.34% | 0.10% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 0.47% | 0.53% | 0.35% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 2.40% | 0.60% | 0.66% | 6.48% | 4.82% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и PSLAX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке PSLAX в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и PSLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и PSLAX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.22%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.