PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEVLX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям PSLAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.01% соответственно.


DEVLX

1 день
1.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.48%

PSLAX

1 день
0.68%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.11%
3 года*
16.42%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и PSLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
15.25%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
14.44%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Correlation

The correlation between DEVLX and PSLAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.95

The correlation between DEVLX and PSLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEVLXPSLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.71

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

7.63

+3.25

DEVLX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEVLXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и PSLAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и PSLAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEVLXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-69.37%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.52%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-25.63%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-25.63%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-52.81%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.15%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.73%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и PSLAX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.70%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEVLXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.02%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.00%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.34%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.75%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.61%

-0.10%

Сравнение комиссий DEVLX и PSLAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и PSLAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности PSLAX в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
11.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
5.95%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, DEVLX and PSLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSLAX has higher volatility (5.02%) compared to DEVLX (4.70%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs PSLAX's -69.37%.

DEVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVLX и PSLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор