Сравнение DEVLX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.04% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и PMJIX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
DEVLX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
DEVLX
PMJIX
Сравнение DEVLX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 3.17 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и PMJIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и PMJIX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и PMJIX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -49.75% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.85% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -49.75% | +24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -49.75% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -11.67% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -16.44% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.68% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и PMJIX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.81% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.39% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 22.25% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 39.62% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 33.08% | -9.60% |