PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEVLX с PMJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с PMJIX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или PMJIX.

Корреляция

Корреляция между DEVLX и PMJIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.60%
-0.65%
DEVLX
PMJIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEVLX:

0.01

PMJIX:

0.64

Коэф-т Сортино

DEVLX:

0.15

PMJIX:

1.01

Коэф-т Омега

DEVLX:

1.02

PMJIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEVLX:

0.01

PMJIX:

0.29

Коэф-т Мартина

DEVLX:

0.02

PMJIX:

2.53

Индекс Язвы

DEVLX:

7.75%

PMJIX:

4.48%

Дневная вол-ть

DEVLX:

20.68%

PMJIX:

17.75%

Макс. просадка

DEVLX:

-63.90%

PMJIX:

-53.73%

Текущая просадка

DEVLX:

-18.73%

PMJIX:

-31.82%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -3.77%.

DEVLX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-9.42%

1 год

0.07%

5 лет

5.20%

10 лет

2.75%

PMJIX

С начала года

-3.77%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-0.39%

1 год

10.34%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEVLX и PMJIX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
График комиссии DEVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
График комиссии PMJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEVLX и PMJIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMJIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEVLX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEVLX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.010.64
Коэффициент Сортино DEVLX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.151.01
Коэффициент Омега DEVLX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.021.13
Коэффициент Кальмара DEVLX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.010.29
Коэффициент Мартина DEVLX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.022.53
DEVLX
PMJIX

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.01
0.64
DEVLX
PMJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и PMJIX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PMJIX в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		1.23%1.23%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		0.93%0.89%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и PMJIX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки PMJIX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и PMJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.73%
-31.82%
DEVLX
PMJIX

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и PMJIX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.08%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.08%
4.43%
DEVLX
PMJIX