Сравнение DEVLX с FCDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или FCDAX.
Основные характеристики
| DEVLX | FCDAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.98% | 44.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.19% | 0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 10.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 6.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 14.47 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 19.26% |
| Макс. просадка | -63.90% | -65.00% |
| Текущая просадка | -1.21% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и FCDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и FCDAX
С начала года, DEVLX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у FCDAX с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям FCDAX по среднегодовой доходности: 4.26% против 6.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и FCDAX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FCDAX в 1.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEVLX c FCDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и FCDAX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FCDAX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 2.37% | 2.81% | 0.77% | 0.37% | 0.68% | 0.95% | 0.84% | 0.40% | 0.52% | 0.71% | 0.34% | 0.10% |
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.26% | 7.17% | 9.61% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и FCDAX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке FCDAX в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и FCDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и FCDAX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.