PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с FCDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVLX с FCDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and FCDAX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A) are both mutual funds - DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while FCDAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DEVLX returned 9.48%/yr vs 12.56%/yr for FCDAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DEVLX charges 1.11%/yr vs 1.19%/yr for FCDAX.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и FCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEVLX показывает доходность 15.25%, а FCDAX немного выше – 15.79%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям FCDAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.56% соответственно.

DEVLX

1 день
1.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.48%

FCDAX

1 день
0.83%
1 месяц
0.96%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.35%
1 год
38.50%
3 года*
19.45%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и FCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		15.25%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		15.79%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%

Correlation

The correlation between DEVLX and FCDAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.94

The correlation between DEVLX and FCDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с BSCMXDEVLX с CTSIXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с IWN
Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с FCAGXFCDAX с XHEFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOOFCDAX с SPY

Доходность на риск

DEVLX vs. FCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c FCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXFCDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.25

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.08

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

15.85

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. FCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCDAX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и FCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXFCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и FCDAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки FCDAX в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и FCDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVLXFCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-65.62%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.05%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-27.50%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-30.67%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-38.46%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.77%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.14%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и FCDAX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVLXFCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.23%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

13.35%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.83%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.59%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

21.86%

+1.65%

Сравнение комиссий DEVLX и FCDAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FCDAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и FCDAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FCDAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.38%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DEVLX and FCDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCDAX has higher volatility (5.23%) compared to DEVLX (4.70%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs FCDAX's -65.62%.

FCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVLX и FCDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор