Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) показал доход в 3.11% с начала года и 17.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEVLX составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DEVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 дек. 1987 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью -25.9%.

Delaware Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 3.82%, бета — 0.86, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 25.06.1987.

• Этот фонд участвовал в 103.51% роста S&P 500 Index, но только в 93.24% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.86 и R² 0.62 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DEVLX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

DEVLX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Small Cap Value Fund составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.