PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2460971094

CUSIP

246097109

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

24 июн. 1987 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEVLX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DEVLX с PSLAX DEVLX с FCDAX DEVLX с TCMSX DEVLX с PMJIX DEVLX с BSCMX DEVLX с VBR DEVLX с IWN DEVLX с VSIAX DEVLX с CTSIX
Популярные сравнения:
DEVLX с PSLAX DEVLX с FCDAX DEVLX с TCMSX DEVLX с PMJIX DEVLX с BSCMX DEVLX с VBR DEVLX с IWN DEVLX с VSIAX DEVLX с CTSIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) показал доход в -4.81% с начала года и -0.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEVLX составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DEVLX

С начала года

-4.81%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-0.05%

5 лет

14.33%

10 лет

6.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.35%-4.54%-4.93%-3.69%4.36%-4.81%
2024-2.69%3.17%5.68%-5.17%5.07%-2.44%9.24%-1.24%0.10%-0.66%9.47%-8.46%10.87%
20238.81%-2.02%-7.85%-2.70%-2.71%9.59%5.71%-4.07%-5.28%-5.18%7.04%11.47%10.76%
2022-4.00%2.56%-1.78%-6.94%3.53%-11.05%8.77%-3.67%-9.80%13.22%5.21%-6.18%-12.46%
20211.26%12.01%5.71%4.31%2.27%-3.06%-1.58%1.91%-1.78%4.36%-0.91%5.96%33.85%
2020-4.67%-11.28%-24.86%13.32%2.07%1.72%2.39%3.47%-5.81%4.17%17.32%8.06%-1.48%
201911.14%4.97%-2.77%5.41%-9.05%7.79%1.75%-5.62%4.49%1.83%3.18%3.45%27.85%
20183.09%-6.18%0.27%0.91%4.09%-0.46%1.62%1.96%-2.73%-10.63%2.64%-12.20%-17.70%
20170.95%2.40%-0.91%0.52%-1.80%1.52%0.64%-2.82%5.88%1.92%3.58%-0.47%11.69%
2016-6.91%1.59%9.40%2.34%2.41%-0.82%3.20%3.38%0.53%-1.68%11.76%3.38%31.02%
2015-4.70%6.72%1.29%-2.26%1.19%-0.04%-1.87%-5.13%-3.21%6.87%2.06%-6.44%-6.35%
2014-3.28%4.94%1.37%-1.72%1.19%4.25%-4.27%4.78%-5.57%3.24%0.22%0.83%5.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEVLX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.79$1.83$0.49$0.28$0.41$0.58$0.42$0.27$0.31$0.32$0.18

Дивидендный доход

1.29%1.23%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Delaware Small Cap Value Fund составляет 13.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.08%5 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.45121 дек. 2010 г.894
-46.48%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.245
-33.66%14 окт. 1997 г.2498 окт. 1998 г.64327 апр. 2001 г.892
-30.18%6 мая 2002 г.1109 окт. 2002 г.22429 авг. 2003 г.334
-29.59%9 окт. 1989 г.25916 окт. 1990 г.21827 авг. 1991 г.477

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...