PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2460971094

CUSIP

246097109

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

24 июн. 1987 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEVLX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DEVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DEVLX с FCDAX DEVLX с BSCMX DEVLX с TCMSX DEVLX с PSLAX DEVLX с PMJIX DEVLX с VBR
Популярные сравнения:
DEVLX с FCDAX DEVLX с BSCMX DEVLX с TCMSX DEVLX с PSLAX DEVLX с PMJIX DEVLX с VBR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
9.23%
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Delaware Small Cap Value Fund показал доход в -1.09% с начала года и 0.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Small Cap Value Fund составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


DEVLX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-18.06%

6 месяцев

-4.20%

1 год

0.06%

5 лет

1.97%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.69%3.17%5.68%-5.17%5.07%-2.44%9.24%-1.24%0.10%-0.66%9.47%-1.09%
20238.81%-2.02%-7.85%-2.70%-2.71%9.59%5.71%-4.07%-5.28%-5.18%7.04%4.96%4.29%
2022-4.00%2.56%-1.78%-6.94%3.53%-11.05%8.77%-3.67%-9.80%13.22%5.20%-9.44%-15.50%
20211.26%12.01%5.71%4.31%2.27%-3.06%-1.58%1.91%-1.78%4.36%-0.91%1.67%28.43%
2020-4.67%-11.28%-24.86%13.32%2.07%1.72%2.39%3.47%-5.81%4.17%17.32%8.06%-1.48%
201911.14%4.97%-2.77%5.41%-9.05%7.79%1.75%-5.62%4.49%1.83%3.18%0.09%23.69%
20183.09%-6.18%0.27%0.91%4.09%-0.46%1.62%1.96%-2.73%-10.63%2.64%-18.74%-23.83%
20170.95%2.40%-0.91%0.52%-1.80%1.52%0.64%-2.82%5.88%1.92%3.58%-1.38%10.67%
2016-6.91%1.59%9.40%2.34%2.41%-0.82%3.20%3.38%0.53%-1.68%11.76%3.38%31.02%
2015-4.70%6.72%1.29%-2.26%1.19%-0.04%-1.87%-5.13%-3.21%6.87%2.06%-12.08%-12.00%
2014-3.28%4.94%1.37%-1.72%1.19%4.24%-4.27%4.78%-5.57%3.24%0.22%-4.01%0.35%
20135.74%1.82%3.98%-1.23%3.21%-1.04%6.09%-3.93%5.29%3.66%2.69%0.34%29.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEVLX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEVLX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.032.07
Коэффициент Сортино DEVLX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.172.76
Коэффициент Омега DEVLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.39
Коэффициент Кальмара DEVLX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.033.05
Коэффициент Мартина DEVLX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.1313.27
DEVLX
^GSPC

Delaware Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
2.07
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$1.83$0.49$0.28$0.41$0.58$0.42$0.27$0.31$0.32$0.18$0.06

Дивидендный доход

1.42%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2013$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.18%
-1.91%
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Delaware Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Small Cap Value Fund составляет 19.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.9%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1416
-51.66%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.623
-33.66%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.66921 мая 2001 г.927
-30.18%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2497 окт. 2003 г.358
-29.61%9 окт. 1989 г.26716 окт. 1990 г.22527 авг. 1991 г.492

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Delaware Small Cap Value Fund составляет 12.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.23%
3.82%
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab