PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с WMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и WMICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.09% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX

Сравнение комиссий WMCVX и WMICX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.96

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.51

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.51

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

5.33

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.96

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между WMCVX и WMICX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WMICX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WMICX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-65.21%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.32%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-48.70%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-50.96%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-23.80%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-13.32%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WMICX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 6.90% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.22%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

22.52%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

24.51%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

24.33%

-0.92%