PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с WAMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.25% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY

Сравнение комиссий WMCVX и WAMCX

И WMCVX, и WAMCX имеют комиссию равную 1.16%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWAMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.18

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.22

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

0.74

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между WMCVX и WAMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAMCX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAMCX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-66.51%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-16.89%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-53.18%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-53.18%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-38.40%

+25.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-15.06%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.02%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 6.90%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

9.27%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

16.08%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

25.97%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

27.37%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

25.58%

-2.17%