PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WAMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 12.16%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.16% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

WAMCX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.15%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.08%
3 года*
6.92%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		6.05%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Correlation

The correlation between WMCVX and WAMCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.82

The correlation between WMCVX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCX

Доходность на риск

WMCVX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWAMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.77

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.97

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

3.18

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMCX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAMCX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-66.51%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-16.89%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-33.21%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-53.18%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-53.18%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-28.74%

+22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-15.16%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.13%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAMCX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.09%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

15.88%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

21.35%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

27.38%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

25.62%

-2.15%

Сравнение комиссий WMCVX и WAMCX

И WMCVX, и WAMCX имеют комиссию равную 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAMCX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and WAMCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to WAMCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAMCX's -66.51%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор