Сравнение WMCVX с WAAEX
WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.28%/yr vs 9.07%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и WAAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.07% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 10.28%
WAAEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам WMCVX и WAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 12.17% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 3.26% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
Correlation
The correlation between WMCVX and WAAEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1997 г. | 0.86 |
The correlation between WMCVX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMCVX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск
WMCVX
WAAEX
Сравнение WMCVX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMCVX | WAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.03 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.08 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и WAAEX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMCVX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -56.48% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -16.60% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -27.68% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -50.51% | +18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -50.51% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -30.14% | +27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -12.18% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 6.74% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и WAAEX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 4.55%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMCVX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.23% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.47% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 19.36% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 25.49% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 25.05% | -1.61% |
Сравнение комиссий WMCVX и WAAEX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и WAAEX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности WAAEX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.91% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.52% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WMCVX and WAAEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to WMCVX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAAEX's -56.48%.
WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор