PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WAAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 8.74%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.74% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between WMCVX and WAAEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.86

The correlation between WMCVX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WMCVX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.29

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.29

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.33

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.81

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.29

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAAEX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-56.48%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-16.76%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-27.68%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-50.51%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-50.51%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-33.70%

+27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-12.13%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.78%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAAEX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.03%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.92%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

19.03%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

25.41%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

25.09%

-1.62%

Сравнение комиссий WMCVX и WAAEX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAAEX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности WAAEX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and WAAEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAAEX's -56.48%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор