Сравнение WMCVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMCVX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции VBR немного впереди с 10.14%.
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и VBR
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
WMCVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
WMCVX
VBR
Сравнение WMCVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.37 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.62 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и VBR
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и VBR
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -61.98% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.18% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -24.19% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -45.28% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -5.75% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -8.32% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.46% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и VBR
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.40% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 11.29% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 20.64% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 19.85% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.73% | +1.68% |