PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с TISBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMCVX returned 11.15%/yr vs 11.65%/yr for TISBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMCVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции TISBX немного впереди с 11.65%.

WMCVX

1 день
1.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.49%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.04%
10 лет*
11.15%

TISBX

1 день
0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
21.01%
6 месяцев
17.96%
1 год
41.52%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		12.95%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		21.01%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between WMCVX and TISBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.94

The correlation between WMCVX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VBWMCVX с VO
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

WMCVX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCVXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.04

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.82

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.67

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

12.98

-9.60

WMCVX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и TISBX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-56.50%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.95%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-27.44%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-31.89%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.69%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.57%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.66%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.09%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и TISBX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 5.33%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.44%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

14.33%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.73%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.63%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

23.45%

+0.03%

Сравнение комиссий WMCVX и TISBX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и TISBX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TISBX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.41%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.48%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and TISBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISBX has higher volatility (6.44%) compared to WMCVX (5.33%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор