PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.92% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий WMCVX и PRSVX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.44

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.26

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.08

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

8.63

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.44

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между WMCVX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и PRSVX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и PRSVX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-55.37%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.04%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-28.17%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-40.97%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.61%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-7.52%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и PRSVX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.90% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.72%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

16.12%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

23.88%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.42%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.28%

+2.13%