PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.49% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с VOWMCVX с WGROXWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий WMCVX и BOSOX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.11

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.03

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.04

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

-0.13

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между WMCVX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и BOSOX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и BOSOX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-51.32%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.89%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-22.36%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-36.79%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-14.43%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-7.26%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.86%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и BOSOX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.68%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

10.66%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.02%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.84%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

19.56%

+3.85%