Сравнение WMBLX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.28% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и TPDAX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
WMBLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
WMBLX
TPDAX
Сравнение WMBLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.18 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.82 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.57 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.18 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и TPDAX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и TPDAX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -22.29% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.58% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -17.58% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -22.29% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -4.97% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.94% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.01% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и TPDAX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.40% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 9.86% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.29% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.14% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 9.87% | +0.93% |