Сравнение WMB с SHOP
WMB (The Williams Companies, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 19.28% против 43.59% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам WMB и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between WMB and SHOP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.16 |
The correlation between WMB and SHOP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
SHOP:
$141.08B
WMB:
$2.28
SHOP:
$1.02
WMB:
31.55
SHOP:
106.25
WMB:
1.64
SHOP:
0.20
WMB:
7.39
SHOP:
15.39
WMB:
6.80
SHOP:
11.29
WMB:
$11.92B
SHOP:
$9.20B
WMB:
$7.49B
SHOP:
$5.93B
WMB:
$6.88B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. SHOP — Ранг доходности на риск
WMB
SHOP
Сравнение WMB c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.02 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.04 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и SHOP
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -84.82% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -46.71% | +34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -46.71% | +34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -84.82% | +61.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -84.82% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -39.53% | +30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -28.23% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 22.27% | -16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и SHOP
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 15.38% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 43.41% | -27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 57.03% | -34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 65.55% | -41.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 59.07% | -28.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и SHOP
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMB and SHOP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs SHOP's -84.82%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор