Сравнение WMB с LULU
WMB (The Williams Companies, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 19.28% против 5.37% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам WMB и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between WMB and LULU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between WMB and LULU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
LULU:
$13.72B
WMB:
$2.28
LULU:
$12.35
WMB:
31.55
LULU:
9.62
WMB:
1.64
LULU:
0.47
WMB:
7.39
LULU:
1.25
WMB:
6.80
LULU:
2.73
WMB:
$11.92B
LULU:
$11.20B
WMB:
$7.49B
LULU:
$6.24B
WMB:
$6.88B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. LULU — Ранг доходности на риск
WMB
LULU
Сравнение WMB c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.97 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.72 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и LULU
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -92.26% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -53.88% | +41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -77.66% | +65.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -77.66% | +54.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -77.66% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -76.77% | +68.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -27.61% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 30.26% | -24.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и LULU
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 13.47% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 32.76% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 44.48% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 42.22% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 40.62% | -9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и LULU
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и LULU
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and LULU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs LULU's -92.26%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор