Сравнение WMB с IOT
WMB (The Williams Companies, Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, WMB returned 38.58%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.05%.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 0.62% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between WMB and IOT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between WMB and IOT shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
IOT:
$19.78B
WMB:
$2.28
IOT:
$0.10
WMB:
31.55
IOT:
338.97
WMB:
7.39
IOT:
11.26
WMB:
6.80
IOT:
13.12
WMB:
$11.92B
IOT:
$1.73B
WMB:
$7.49B
IOT:
$1.32B
WMB:
$6.88B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. IOT — Ранг доходности на риск
WMB
IOT
Сравнение WMB c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.37 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.75 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и IOT
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -70.38% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -46.37% | +34.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -60.22% | +47.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -44.78% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -31.39% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 23.26% | -17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и IOT
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 19.99% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 44.50% | -28.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 57.78% | -34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 65.87% | -42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 65.87% | -34.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и IOT
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и IOT
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and IOT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs IOT's -70.38%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор