Сравнение WMB с BLDR
WMB (The Williams Companies, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 19.28% против 21.56% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам WMB и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between WMB and BLDR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between WMB and BLDR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
BLDR:
$8.54B
WMB:
$2.28
BLDR:
$2.63
WMB:
31.55
BLDR:
29.54
WMB:
7.39
BLDR:
0.58
WMB:
6.80
BLDR:
2.13
WMB:
$11.92B
BLDR:
$14.82B
WMB:
$7.49B
BLDR:
$4.43B
WMB:
$6.88B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. BLDR — Ранг доходности на риск
WMB
BLDR
Сравнение WMB c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.59 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.11 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и BLDR
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -96.78% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -55.51% | +43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -68.55% | +56.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -68.55% | +45.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -68.55% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -63.16% | +54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -47.87% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 29.23% | -23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и BLDR
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 15.05% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 34.74% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 48.45% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 45.30% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 47.75% | -16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и BLDR
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и BLDR
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and BLDR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs BLDR's -96.78%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор